Рух ціни

Рух ціни

Основна мета будь-якого типу відображення графіку – це надати певну структуровану інформацію, яка дасть змогу аналізувати.

На в нас графік ціни будь-якого активу, по осі Х відображається час/дата (дивлячись який тайм фрейм ми обрали), називається – шкала часу, по осі У відображається сама ціна активу (також може відображатися відсоткові зміни активу та інше), називається – цінова шкала.

Тайм фрейм – це часовий проміжок часу. Тайм фрейм іноді торговий період – інтервал часу, який використовується для групування котирувань при побудові елементів цінових графіків.

Типи графіків

На даний момент часу існує декілька типів відображення графіків. Глобально їх можна поділити на дві основні категорії:

  • Часовий тип;
  • Безчасовий тип;
  • Кластерний тип.

До часового типу графіків можна віднести:

  1. Лінійний графік;
  2. Свічний графік;
  3. Барний графік. 

Свічний графік (рис. 3.1).

Рис. 3.1 Приклад свічного графіка, денний таймфрейм, EURUSD.

Кожна вертикальна свічка відображає певний проміжок часу, в нашому випадку на рисунку 3.1 зображений денний графік, тобто кожна свічка відображає зміну ціни за 24 години. Після того як пройдуть 24 години, на графіку почне формуватися вже наступна свічка, а попередня свічка залишиться назавжди без змін. 

Таким чином можна дробити цінові рухи на різні періоди, наприклад – часові. Тобто кожну одну годину буде малюватись нова свічка. 

Барний графік (рис. 3.2)

Рис. 3.2 Приклад барного графіка, денний таймфрейм, EURUSD.

Барний та свічний графік вибудовуються по одному і тому самому принципу. Концепція бару така сама, як і на свічковому графіку. Різниця полягає в тому, що у бара просто немає тіла.

Лінійний графік (рис. 3.3)

Рис. 3.3 Приклад лінійного графіка, денний таймфрейм, EURUSD.

Лінійний графік – це точкова серія, що поєднується лініями. Точки будуються зазвичай на закритті обраного нами періоду.

До речі часові графіки – це найпопулярніші графіки на світі.

Безчасовий тип графіків

В цьому випадку ми замість часу обираємо іншу константу. Наприклад, обираємо константою ціну. Що це означає? Ми просимо наш термінал відмалювати свічку чи бар кожного разу, коли ціна буде проходити 100 доларів. При цьому шкала часу буде, тільки в цю шкалу буде заноситися час за який цей бар був сформований. Якщо ціна за 1 секунду пройде 1000 доларів, а у константі у нас 100 доларів, то на графіку за 1 секунду буде відображено 10 свічок/барів.

Константою можна обрати будь-що, від ціни, обсягу або кількості трейдів до спеціальних умов руху ціни.

До таких типів графіку можна віднести:

  1. Renko;
  2. Range;
  3. Point & figure;
  4. Тіковий та багато інших.

Приклад одного з таких графіків зображено на рисунку 3.4 – Point & figure.

Рис. 3.4 Приклад Point & figure графіка, EURUSD.

Кластерний графік (рис. 3.5)

Цей тип графіку з’явився у 2002 році. Кластерний графік (Footprint) дозволяє заглянути в середину кожного бару і розглянути, а що саме відбувалось в середині за кожним ціновим значенням. 

Рис. 3.5 Footprint на парі BTCUSDT

Можна сказати що кластерний аналіз – не є одним з типів графіком, а це один зі способів візуалізації і може бути застосованим як до часових, так і без часових графіках.

Потрібно зрозуміти одну річ – Рух котирувань безперервний і за цим рухом завжди стоять угоди.

Угоди первинні і всі графіки це лише спосіб структурувати та візуалізувати інформацію для кращого сприйняття та аналізу.

За статистикою, найчастіше використовують тип відображення графіків – Барний та Свічковий аналіз (рис. 3.6).

Рис. 3.6 Барний та свічний графік

З точку зори механіки побудови та елементів, то ці типи однакові, різниця лише у візуальному відображенні.

Кожна свічка/бар має точку відкриття (початок часового періоду),  точкою закриття (початок завершення часового періоду), максимум (найвища точка куди ціна сходила за часовий період), мінімум (найнижча точка куди ціна опускалась). Максимум та мінімум – це ті відмітки, куди ці доходила в рамках часового періоду. Відстань від відкриття до закриття називається тілом, а все що знаходиться за межами тіла (від Відкриття до Максимум, від Закриття до Мінімум) – хвостами або тінями.

Існують три типи барів (рис. 3.7):

  1. Бра росту – має закриття вище відкриття.
  2. Бар падіння – має закриття нижче відкриття.
  3. Нейтральний бар – це бари, які мають однакову ціну відкриття та закриття.

Логіка побудови бара / свічки

Рис. 3.8 Логіка побудови бара / свічки

Ринок, в цілому, це неподільна структура, яка постійно рухається. Будь-яке подрібнення ціни, будь-то за часовою або за якоюсь іншою ознакою, це забаганка трейдерів та аналітиків для зручності аналізу. У зв’язку цим ми завжди повинні бачити, що за будь-яким баром / свічкою – первинний рух. Бо коли ми збільшуємо або зменшуємо тайм фрейм ми будемо бачити різні картини, у той час, як рух ціни залишається без змін, воно одне. Наприклад, даний бар та свічка (рис. 3.8) можна візуалізувати по різному, проте рух ціни було таке: Після відкриття бару/свічки ціна сходила вниз, потім ціна пішла в гору і скоригувалась нижче, де і закінчився часовий період нашого бару/свічки. Проте угоди та боротьба покупців із продавцями продовжилася оскільки вони йдуть безперервно. Про це ми маємо пам’ятати завжди.

Свічкові моделі

Свічкові моделі – це послідовність свічок, що створюють певні комбінації, які називаються pattern-ами (шаблони). На основі цих паттернів трейдери і приймають рішення про подальшого руху котирувань і відкривають позиції.

На сьогодні – це найпопулярніша методика аналізу ринка. Але є один нюанс, люди тупо шукають такі паттерни на графіку, створюють алгоритми з їх пошуку і торгівлі, забуваючи сенс цих паттернів не розуміючи які рухи стоять за цими свічками. У зв’язку з чим ми і бачимо низький відсоток прибуткових трейдерів. Я не стверджую, що такі паттерни не працють, вони, дійсно, відображають ринкові процеси і стан, які виникають у рамках подвійного аукціону, але без додаткових знань та інструментів, не розумія навіть простішого – Що таке подвійни аукціон?, паттерни працювати не будуть. Тому що без розуміння того, що відбувається в середині. Чи була там взагалі, хоч якась, боротьба? Без розуміння в якій фазі і в якому стані знаходиться ринок як, взагалі, можна приймати якесь рішення?

Нижче розглянуті декілька свічних моделей:

1. Молот (рис. 3.9) – це односвічкова модель з тінню зверху, що перевищує розмір тіла в декілька разів. Є показником слабкості покупців та наростаючої сили продажів.

Рис. 3.9 Молот

2. Парасолька (рис. 3.10) – це односвічкова модель з тінню внизу, що перевищує розмір тіла в декілька разів. Є показником слабкості продавців та наростаючої сили покупців.

Рис. 3.10 Парасолька

3. Йорікірі (рис. 3.11) – це односвічкова модель з великим тілом. Може бути як червоною так і зеленою (в залежності від обраної Вами кольорової гами). Є сильною ознакою купівлі (зелена) та продажу (червона).

Рис. 3.11 Йорікірі

4. Доджі / додзі (рис. 3.12) – це односвічкова модель, часто з рівними або майже рівними цінами відкриття та закриття, а також з невеликими тінями. Є результатом рівності сил покупців та продавців після боротьби.

Рис. 3.12 Доджі / додзі

5. Три зелених солдата (рис. 3.13) – це модель з 3-х свічок із методу Сакаті. Три зелених бабзу йдуть один за одним. Є сильною ознакою бичачої ініціативи в моменті і натякають на стійку лонгову тенденцію.

Рис. 3.13 Три зелених солдата

6. Лезо Алебарди (рис. 3.14). Після зеленої подовженої свічки йде корекційний рух продажу перед подальшим зростанням. Як правило, 5-7 свічок корекції.

Рис. 3.14 Лезо Алебарди

Надійність сетапа Pin-Bar (пінбар)

У підтвердження вищезазначеного, розглянемо дослідження одного з таких патернів, а саме – пінбар (аналог молта або парасольки). 

Рис. 3.15 Надійність сетапа пінбар (синій – прибуткові дні/угоди, червний – збиткові дні/угоди)

Статистика показує, що направлення ціни ніяк не пов’язана з виникненням тієї чи іншої моделі, відірваної від контексту. Відпрацьовувати будуть ті моделі, які з’являються у потрібних місцях і відповідають певним критеріям того, що ховається в середині них, але знову ж таки без додаткових знань та інструментів будь-яка спроба побудувати свою ТС (торгову систему) на цій моделі неминуче призведе до збитку на дистанції та статистика це підтверджує. Такі тести проводив і Джек Шваґер у своїй книзі «Технічний аналіз».

На ринку існує тільки дві фази, а все інше варіації.

Окремі бари та свічки складаються у певні рухи, по іншому їх називають – хвилі. Пізніше я покажу як їх визначати, але так чи інакше Ви замічали, що інколи котирування рухається увесь час вгору, а інколи день за днем Ви дивитесь на графік, а там нічого не відбувається, ціна крутиться в одних і тих самих значеннях.

Поведінка і рух ціни пов’язаний з тим, у якій фазі знаходиться ринок. Існує тільки дві фази:

  • Фаза Тренду (фаза дисбалансу);
  • Фаза Флету (фаза Балансу).

1. Тренд – це спрямований рух котирування до будь-якої зі сторін. 

Тренд характеризується:

  • Упорядкованим чергуванням екстремумів;
  • Наявність постійних розширень у бік тренду;
  • Обсягами, що підвищуються, по ходу тренду.

2. Баланс (флет) – це рух ціни в певному вузькому діапазоні.

Баланс характеризується:

  • Відсутністю впорядкованого чергування екстремумів;
  • Наявністю хибних пробої попередніх екстремумів;
  • Зниженими обсягами.

Визначення фази ринку

Що таке екстремуми?

Екстремуми – це очевидні мінімуми та максимуми цінових хвиль. Тобто кожна хвиля буде починатися і закінчуватися екстремумами. Екстремуми можна побачити після формування на історії та наша задача – слідкувати за їх переміщеннями (відео 1). Зверніть увагу, на відео показано найбільш очевидні екстремуми. Перегляньте відео і зрозумійте суть формування екстремумів.

Наша задача – звернути увагу на спрямоване переміщення цих екстремумів (мінімумів та максимумів).

Відповідно, під час висхідного тренду Ви побачите переміщення мінімумів та максимумів нагору, тобто кожний новий мінімум і максимум будуть вище ніж попередні. При низхідному тренді, Ви будете навпаки бачити переміщення мінімумів та максимумів вниз.

Тренд – це направлений рух ціни, що характеризується упорядкованим попередніми чергуванням екстремумів (рис. 3.16).

Тренд – це сильний аукціон. Є результатом, який ініціює активність однієї зі сторін. 

Висхідний тренд – це результат ініціюючої активності покупців.

Низхідний тренд – це результат ініціюючої активності продавців.

Рис. 3.16 Тренд

Найбільш бажаний стиль торгівлі – це торгівля за трендом, так як приєднуючись до вже сформованого руху Ви отримуєте математичку ймовірність позитивного результату вашої угоди.

Приклад низхідного тренду на валютній парі USDJPY (відео 2).

Флет – боковий рух ціни. Характеризується не оновленням екстремумів,  коли ціна довгий час залишається в рамках діапазону, де добре позначені кордони. 

Флет – це слабкий аукціон. Є результатом чуйної активності обох сторін. Формування флетової динаміки – це встановлення паритету ціни між покупцями та продавцями на деякий час. Рівноважна ціна буде зберігатися до тих пір, коли не з’явиться ініціююча активність, яка виведе ціну за рамки справедливої вартості в одну зі сторін.

Приклад фази балансу на BTCUSD (рис. 3.17).

Рис. 3.17 Приклад фази балансу на BTCUSD

Почергова зміна фаз ринку

Фази тренду та флету почергово змінюють один одного. Тобто спочатку буде тренд, який зміниться на боковий рух (флет, консолідація), пізніше, після флету, знову почнеться фаза тренду (рис. 3.18). Тобто ринки рухають від балансу до дисбалансу.

Рис. 3.18 Почергова зміна фаз ринку

Накопичення не є консолідацією

У деяких трейдерів можна помітити як фазу балансу дуже часто називають накопиченням. Але це не одне і те саме.

Накопичення – це накопичення позицій великим гравцем. І воно характеризується певними признаками, яке можна визначити, але ТІЛЬКИ за допомогою допоміжних інструментів (про які трішки згодом).

Будь-яке накопичення – це баланс, але не кожен баланс – це накопичення.

Після накопичення ми постійно будемо чекати гарного імпульсного тренду. У той час, як від звичайного балансу, зрештою, ми можемо отримати хороший трендовий рух, але спочатку ми від нього цього не очікуємо.

Ці принципи руху ціни були описані ще у 1900 році трейдером Річардом Вайкоффом у книзі Studies in Tape Reading. Теорію ринкових циклів, яку він сформував тоді, актуальна досихпір. Теорія має на увазі, що ринок починає висхідний рух від діапазону вигідних цін (там де більшості вигідно купувати) і закінчується у діапазоні невигідних цін (там де купувати вже занадто дорого). І так по колу.

Першою причиною такого руху Річард Вайкофф бачив саме великі капітали, які акумулюють необхідні обсяги у зоні вигідних цін, а після зростання активу закривають позиції продаючи активи, що були куплені раніше, та фіксує прибуток. Після повної фіксації прибутку великим гравцем – ринок падає. Вайкофф називав фазу балансу (де великі гравці набирають позиції) – акумуляцією, а де скидають – дистрибуцією. Але обидві ці фази для нас просто накопичення.  

Домашнє завдання

Нанести розмітку ринкових рухів на будь-якому активі.

Розмітка повинна враховувати:

  • Позначення екстремумів;
  • Позначення фаз тренду (спрямоване переміщення екстремумів);
  • Позначення фаз тренду (діапазон екстремумів (знизу та зверху)).

Приклад виконаного ДЗ:

Рис. 3.19 Приклад дз

Назад: Тема Аналіз ринку.

Вперед: Тема Консолідація / флет / бічний рух

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.